Правила публикации
Публикация новых записей на сайте возможна только по следующим темам:
- описание алгоритмов автоматических торговых систем и их составляющих;
-
рассмотрение публикаций об автоматических торговых системах и биржевых роботах;
- языки программирования, программы и фреймворки для создания биржевых роботов;
- тестирование автоматических торговых систем;
- математический аппарат для создания алгоритмов;
- новости, относящиеся к созданию и применению биржевых роботов;
- публикация результатов использования автоматических торговых систем;
- личности и компании в мире алгоритмической торговли.
Публикация постов разрешена после регистрации на следующих условиях:
1. При регистрации нового пользователя ему присваивается статус "Участник", с правами:
- возможность создавать новые записи от своего имени, которые будут публиковаться на сайте после проверки администратора;
- редактировать свои записи;
- комментировать любые записи на сайте.
2. После размещения нескольких постов, соответствующих теме сайта, пользователю присваивается статус "Автор", что позволяет ему:
- иметь все права Участника;
- публиковать новые записи на сайте без предварительной модерации.
Рейтинги пользователей и статей
Всем зарегистрированным на сайте пользователям присваивается рейтинг. Баллы рейтинга добавляются за следующие действия:
- Регистрация на сайте - 10 баллов
- Публикация комментария - 5 баллов
- Публикация поста - 50 баллов
За удаление вашего комментария модератором отнимается 5 баллов от рейтинга.
Рейтинг пользователя указывается в его профиле на боковой панели под аватаром, а также рядом с его ником под заголовком статьи, автором которой он является.
Каждый зарегистрированный пользователь и гость сайта может проголосовать за любой пост, оценив его путем нажатия на звезды под заголовком поста. Каждая запись может быть оценена в баллах от 1 до 5.
За оценку статьи ее автору добавляются баллы к рейтингу в количестве, равном баллам оценки.
Виталий, здравствуйте!
С удовольствием читаю Ваш блог и рад, что хотя бы кто-то ведет просветительскую деятельность среди трейдеров. Нравится Ваша подборка статей.
Если Вам интересны вопросы распределения активов между стратегиями, рекомендую две статьи (на самом деле, главы из handbooks):
EDWARD O. THORP "THE KELLY CRITERION IN BLACKJACK SPORTS BETTING, AND THE STOCK MARKET" из Handbook of Asset and Liability Management
https://drive.google.com/file/d/0B45OsXS2UAWDcDNqbEM0bUtWZjk0bkptbDNlX3lDaWZVMmpF/view?usp=sharing
Michael W. Brandt "Portfolio Choice Problems" из Handbook of Financial Econometrics: Tools and Techniques
https://drive.google.com/file/d/0B45OsXS2UAWDMXdhckQ5THd2NU9rVmVzYU56SDJBcW5GOFU4/view?usp=sharing
Сергей
Виталий, день добрый.
Меня зовут Денис. Я представляю московскую команду, работающую в области HFT на Московской бирже с 2009 г. Наша команда ранее занималась телекоммуникациями и это определило профиль наших компетенций – они скорее лежат в области технологий, чем алгоритмов. Мы практикует относительно простые стратегии торговли, с малым использованием какой-то сложной математики, но очень чувствительные к скорости. Тот факт, что даже такими приемами у нас получается системно зарабатывать, дает нам основания полагать, что в области latency мы чего-то можем) Также у нас есть четкое понимание того, что нужно делать в этой сфере в ближайшие пару лет.
Однако на разработку новых алгоритмов наших мощностей сейчас не хватает. Отсюда возникает логичный соблазн скооперироваться с кем-то, компетентным в алгоритмах, чтобы попробовать использовать возможности нашей платформы с гораздо большим эффектом. Я давно читаю Ваш блог и мне показалось, что стоит задать этот вопрос Вам – вдруг такое сотрудничество покажется интересным? В любом случае, буду признателен за отклик.
Денис
Спасибо за предложение, но оно уже не первое. Я уже сотрудничаю с подобной компанией, и поэтому пока не вижу особого смысла работать на два "лагеря". Но если вдруг сотрудничество не сложится по каким-либо причинам, или ваше предложение будет лучше, то обращусь. Во всяком случае, пока идет поиск и тестирование устойчивого алгоритма , на данном этапе биться не за что
Что ж, все понятно, спасибо за ответ.
В любом случае, будем рады пообщаться, если будет желание)
Удачи Вам!
Здравствуйте, Виталий!
К сожалению, не нашел адреса вашей электронной почты, поэтому пишу здесь:
Возможно получить от вас платную консультацию или готовое приложение по интеграции написанного в R торгового алгоритма в платформу Quik?
С группой студентов написали торговый алгоритм, очень хочется проверить его не на исторических данных, а на реальном рынке, но не хватает знаний для его интеграции в Quik.
Илья, ilya1242 gmail.com
Спасибо.