Загрузка...
Давно уже не писал в блог по причине тотальной занятости, но итоги года подвести надо. Опубликую результаты пока только по ФОРТсу - по зарубежным площадкам, во-первых еще рано, на полный объем торгуем только месяца два, а во-вторых все равно никто не поверит 🙂
Начало года на Московской бирже было совсем грустным - см. график в заглавии (по оси Y - доли от используемого ГО по всем алго). Общее снижение ликвидности, вызванное то ли высокими комиссиями, то ли оттоком инвестиций из РФ в целом, в нашем случае привело к тому, что практически все прошлогодние стратегии работать либо перестали, либо их доходность еле окупала затраты. В прошлом году (см. итоги 2016 года) происходило примерно то же самое , и это не новая ситуация, а продолжение той, которая была причиной просадки в октябре 2016 года. Но в этот раз до нас наконец дошло, что алгоритмы должны кардинально измениться. К середине апреля с горем пополам придумали несколько стратегий и запустили их минимальным объемом. По полной программе все заработало только к июлю, после множества доработок и исправлений, большая часть которых была связана с уменьшением латенси боевой части и использованием специальных приемов, позволяющих ускорить управление заявками. Эквити удалось выправить, все потери восстановили и получили неплохую прибыль, что дало возможность пробовать силы на западных биржах.
Тем не менее, состоянием дел на ФОРТСе крайне недовольны, ликвидность там только падает, света в конце туннеля пока не видно. Будем пробовать валютную секцию, тестовые алгоритмы там уже работают, есть положительный результат. Ну и надеемся, что Московская биржа все-таки предпримет хоть какие-то усилия для привлечения участников на срочку, иначе все это превратиться в песочницу для отработки HFT алгоритмов (во всяком случае для нашей команды), так как технические показатели биржи пока еще на очень высоком уровне. А перспектива заработать нормальные деньги здесь с каждым годом все туманнее. В отличие от запада, где все с точностью до наоборот.
В очередной раз восхищен вашим трудолюбием. Вам бы его продавать - вот бы и профиты были! С прошедшими новогодними праздниками!
Пара вопросов:
1. по поводу " а во-вторых все равно никто не поверит..." - хотя бы намекнуть можете? Речь о 100% в месяц и достаточной ликвидности, чтобы масштабироваться по принципу 2^12 ?
2. по поводу ликвидности на нашем ФОРТСе. Сейчас появилась идейка, дающая хорошую доходность в %, но совсем неинтересную в абсолютном исчислении - и именно потому, что мало ликвидности. Как по вашему опыту - стоит ли все же ее реализовывать, скажем так, в надежде, что в процессе можно будет разобраться как увеличить объемы входов и тем самым повысить доходность в абсолюте? Дело в том, что замечаю такую вещь (речь о фьюче сбербанка) - смотришь в стакан и страшно даже 100-150 лотов туда кидать, ибо ожидаешь проскальзывания в 20 и выше пунктов. С другой стороны - кидают же люди по 300-500 лотов и среднее проскальзывание, я оценивал, 10-12 пунктов, безусловно, это убивает системы со средним профитом на сделку меньше 10-12 пунктов, но все равно складывается ощущение, что ликвидность есть, ее просто "не видно" и надо "щупать".
1. По доходности пока не буду распространяться, а ликвидность очень высокая, даже на высокой частоте позволяет грузить приличный капитал
2. Реализовывать стоит любую стратегию, дающую положительный доход за вычетом комиссии. Ликвидность на ФОРТСе достаточно высокая, если говорить о среднесрочных и долгосрочных стратегиях, я же всегда имею в виду мгновенную ликвидность, которая нужна для HFT алгоритмов
Виталий, добрый день!
Если не секрет, скажите на каких зарубежных площадках работаете и какие виды инструментов торгуете. Спасибо.
Здравствуйте. Пока секрет, к сожалению. Торгуем в основном фьючерсами
Здравствуйте. Развиваться планируете? Раз у вас все получается, может можно устроиться к вам на работу? А то у меня картина с точностью до обратного. И весь накопленный опыт с наработками только усиливают пессимизм.
Развиваться будем, но пока четких решений не принято. До конца 2018 года вряд ли будем кого либо принимать.
Добрый день, Виталий! Можно поинтересоваться через какого брокера на зарубежные площадки выходите, если не секрет, конечно? Спасибо!