QuantAlgos

На графике выше результаты моей торговли роботами за апрель. Прибыль показана в процентах от начального капитала с начала торговли 10 марта 2015 года (апрель отделен красной линией) . В прошлом посте были приведены основные характеристики рабочих алгоритмов.

Как видно на графике имела место значительная просадка 16 апреля, причем до этого три дня были хоть с небольшим, но минусом. Это вызывает уже вопросы о робастности применяемых алгоритмов, таких просадок я не наблюдал на используемых мной исторических данных, что может свидетельствовать о подгонке на бэктестировании. Хотя день 16.04 был очень интересным, ниже приведен график прибыли за день:

Волатильность цены фьючерса была низкой в этот день (причем примерно одинаковой за все время дневной сессии), понятно, что из-за особенностей алгоритма, производительность в любом случае была бы невысокой, и прибыль в первой половине дня демонстрирует обычное поведение моих стратегий. Что произошло во второй половине дня - это пока остается вопросом, те характеристики, что я обычно измеряю, не показали каких-то значительных отклонений, но прибыль резко пошла вниз. Кстати, в этот день была прямая линия с Путиным, может есть какая- связь?

Также произошел типичный случай с отрицательным влиянием психологии трейдера на производительность. На графике ниже показаны результаты торговли  за 10 апреля 2015 года:

Синия линия - бэктест, красная - реал. Я отключил робот стразу после 14-00, решив, что волатильность останется низкой и далее, так как была пятница, и обычно под конец недели алгоритмы не показывают существенной прибыли по тестам. Как видно из графика, я сильно ошибался. Фактически, потери, каковыми я считаю недополучение прибыли, составили около 7 % от начального капитала. Это наглядная иллюстрация того, как ручное вмешательство в работу стратегии резко снижает математическое ожидание прибыли. Примерно так же получается при внесении стоп-приказов и тейк-профитов, не предусмотренных логикой алгоритма.

Итого, за два неполных месяца роботорговли получен результат +44,716% от начального капитала. С первого взгляда производительность неплохая, но траектория прибыли уверенности, мягко говоря, не добавляет. Во всяком случае, я непривычен к таким графикам в сравнении с прошлой торговлей robot_uralpro.

Торговля в мае продолжится с теми же стратегиями и параметрами, что в были в марте и апреле. При возникновении просадок, если они будут существенными и/или продолжительными, могу пересмотреть параметры или прекратить работу какого-то алгоритма.