QuantAlgos

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.


Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день - 23.03.2015 - на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

У меня был большой перерыв в разработках, и я, конечно, упустил многое в плане создания инфраструктуры для высокочастотных алгоритмов. Запущенные стратегии HFT не являются, это видно и по дерганому дневному эквити выше, количество сделок в день около 200. В связи с этим пока есть большие сомнения в робастности этих алгоритмов, тем более, накопленная статистика для тестирования у меня только с ноября 2014 года. Но время, как говорится, покажет. Сейчас продолжаю работать над алгоритмами HFT, в том числе совершенствую старую стратегию статистического арбитража на RI, возможно в ближайшее время она будет готова для  применения.

Эквити за апрель выложу в начале мая. Там есть несколько интересных особенностей, о которых можно написать отдельно. Одна из них связана с психологией, хотя, казалось бы, какая психология при автоматизированной торговле? Тем не менее, эти моменты присутствуют, и влияют на результаты.