QuantAlgos

Небольшое исследование стратегии "Гэп на открытии рынка" в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:

вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия текущего  дня;

выход из  позиции происходит просто по времменому критерию - акция удерживается после входа от 1 до 21 дня, количество дней - это параметр оптимизации для бэктеста.

Сначала бэктест прогоняется на каждом активе отдельно на выборке длительностью 1 год. Пример для акции AXP - сколько в течение этого времени обнаружено условий для входа в позицию (обозначены кружками):

Для этой акции получены следующие результаты по прибыли (в процентах), в зависимости от периода удержания после входа (напоминаю, он варьируется от 1 до 21 дня):

Для акции IBM получается не такая радужная картина:

Однако, если взять портфель из всех 10 исследуемых акций, то результат положительный для каждого периода удержания позиции:

Как видите, диверсификация приводит к выравниванию кривой прибыли/убытков. Однако на данной выборке получение прибыли может объясняться общим положительным трендом в американских акциях за исследуемый период ( с августа 2013 года по август 2014). Попробуйте протестировать эту стратегию на данных российского рынка, включив также вхождение в короткую позицию по аналогии с указанным входом в длинную. Будет интересно получить от вас отклик по применению подобных алгоритмов.