QuantAlgos

Небольшой обзор сегодняшнего состояния наших дел.

В настоящий момент мы используем в торговле только высокочастотные алгоритмы, просадки у которых максимально низки и являются скорее исключительным событием.Вот пример эквити экземпляра одной из стратегий, в расчете на 100 тыс. рублей гарантийного обеспечения:

Количество сделок в день подобной стратегии можно оценить по графику в заглавии. 

Портфель алгоритмов, который мы торговали в прошлом году (результаты можно посмотреть здесь), мониторится только на тестах. С начала 2017 года он показывал результаты намного хуже, чем в 2016, хотя были месяцы и с неплохим ростом. После нескольких просадок, превысивших расчетные 7%, мы временно прекратили торговать эти стратегии и перешли на более высокочастотные.

Ухудшение показателей прошлогодних стратегий произошло в связи с резким снижением ликвидности срочного рынка Московской биржи, особенно мгновенной ликвидности. Я связываю это с повышением комиссий , из-за чего, скорее всего, многие участники изменили свое поведение, а часть менее эффективных вообще ушла с рынка. 

В результате возникла срочная необходимость в разработке более сложных стратегий, которые нуждаются в очень тонкой настройке. Пришлось тщательно вылизывать код боевой части, максимально снижать показатели tick-to-trade, учитывать огромное количество нюансов, связанных с особенностью функционирования биржевой инфраструктуры. В данный момент tick-to trade в нашей системе варьируется от 2 до 8 мкс, разброс зависит от количества запускаемых экземпляров алгоритмов и числа используемых инструментов.

Тем не менее перспективы развития срочного рынка внушают в данный момент серьезные опасения, и мы предпринимаем шаги для перехода на зарубежные площадки, где с ликвидностью все в порядке, и она только растет с каждым годом, а на некоторых рынках просто ударными темпами. Думаю, за 1-2 месяца у нас уже будут рабочие стратегии по этим направлениям.

Может ближе к осени будет какое-то оживление и на МOEX, постараемся по максимуму это использовать, тем более, сейчас можно загружаться на весь депозит по причине низких просадок. 

Таким образом, несмотря на некоторые сложности, планы развития есть на долгое время вперед, и мы продолжаем зарабатывать деньги исключительно на рынке.