Загрузка...
В настоящее время я разрабатываю собственное ПО для торговли роботами на ФОРТС по протоколу Plaza2.
Сейчас моя голова "болит" по поводу одной проблемы, которая скорее всего возникнет в дальнейшем. Предполагается, что большое число роботов будет работать на одном и том же инструменте и использовать один и тот же счет. В связи с этим возникает опасность возникновеня ситуаций кросс сделок. Собсвтенно в связи с этим, хочу спросить Вас, как к практика. Как Вы решаете проблемы кросс сделок для своих роботов ? Буду признателен Вам за любую информацию по этому вопросу.
Большое спасибо, за то, что прочитали это письмо.
Создаётся промежуточный лист ордеров для каждого инструмента. Когда объём листа больше равно двум, сравниваешь цены, если крос - то количество ордеров приводишь в соотвествующий вид, а приведённые ордера считаешь выполненными для соответствующий стратегий.
Биржа объявила о новом сверх быстром протоколе: они отказываются или модифицируют плазу2. Если вы полностью готовите свое приложение с нуля, неужели вы не сравниваете со своими риск-параметрами? У вас есть предел открытой позиции больше которого открыться нельзя. Если вы уж действительно гоняете 100 стратегий (в чем я глубоко сомневаюсь, а используете какой-нибудь WealthLab или не дай бог StockSharp), то после обновления состояния моделей по событию тика, стакана, неужели вы не сможете произвести зачет ордеров? Просто путем сравнения списков?
Биржа вроде объявляла о том, что по отдельному заявлению можно разрешить кросс-сделки со своего счета..
Делаю предобработку заявок перед выводом на биржу - и вывожу только чистую позицию