(11 голосов, средний: 4,55 из 5)
Загрузка...
Начинается новый этап голосования за перевод публикаций о торговых алгоритмах. Первый кандидат - статья Jan Hendrik Witte: Volatility Harvesting: Extracting Return from Randomness.
Изучая биномиальную и нормальную динамику ценовых приращений в дискретном времени, мы объясним как, в условиях нулевого рыночного тренда, могут быть разработаны торговые стратегии, генерирующие экспоненциальный рост доходов. Мы представим численные результаты симуляций и реальных процессов, подтверждающих наблюдаемые явления, а также выделим сопутствующие риски.
Сообщение