QuantAlgos

В заглавии поста график прибыли моего робота ( его описание см. здесь) в процентном отношении от начального капитала за май (отделен красной чертой от результатов прошлого месяца). Результаты не впечатляют, прибыль около 1,5% всего за месяц. Май был очень слабо волатилен, Si практически стоял на месте. Пришлось ближе к середине месяца, после просадки, определить самые волатильные часы в течение дня, и затем робот работал только в эти периоды. Это позволило изменить тенденцию, а ближе к концу месяца ликвидность потихоньку стала восстанавливаться, и эквити пошла вверх.

Параллельно разрабатывал высокочастотную стратегию, основанную на одной из моделей, которые представлены или будут:) представлены на сайте. Основной каркас программы вновь сделан на основе  robot_uralpro, в котором увеличена надежность, улучшен контроль за исполнением и  добавлена универсальность, в смысле скрещивания с бэктестом. Боевая программа и бэктест теперь фактически одно и то же, за исключением классов, непосредственно отвечающих за выставление ордеров на биржу и имитации исполнения для бэктеста. Это также добавляет надежности в плане применения алгоритма в реале. Характеристики стратегии такие: в среднем 1500 сделок в день, инструмент Si (пока), о производительности можете судить по представленному ниже графику. Формы графиков изо дня в день примерно похожи, но различны по абсолютной прибыли, которая зависит от ликвидности каждого дня. Значение прибыли на графике в рублях, комиссия не вычтена ( в этот день была около 1600 руб), тестировался алгоритм на 1 контракте SiM5 . Математическая модель, лежащая в основе робота, была значительно упрощена по сравнению с теоретическим описанием, взяты только ключевые моменты. Это связано с обеспечением необходимого быстродействия. Средняя вероятность  определения будущего движения цены составила более 60% для приращений свыше 3 минимальных шагов цены по модулю. 

Для этого высокочастотного робота потребуется колокейшн на бирже,сейчас веду переговоры о размещении, после того, как его результаты будут подтверждены на стороннем бэктесте. По моим расчетам раундтрип должен составлять не более 4 мс для корректной работы стратегии.

Медленный робот тоже продолжит работу, пока показывает хоть сколько-нибудь положительные результаты. Его развитие несколько затормозилось в связи с работой над высокочастотным алгоритмом, но кое-какие мысли есть, в дальнейшем попробую его улучшить.