Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить "справедливые" цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:
(далее…)
В ряду алгоритмов, используемых в опционной торговле, значительное место занимают стратегии покупки/продажи волатильности. Смысл таких стратегий в покупке опциона, когда волатильность рынка мала, и соответственно, продаже, когда волатильность высока, при постоянном хэджировании базисным активом ( дельта позиции равна нулю).
(далее…)
На сайте открыта регистрация пользователей, которая позволит желающим размещать посты по теме алготрейдинга (ссылка Register виджета на боковой панели). Авторам необходимо будет руководствоваться правилами публикаций. В дополнение, вы можете сами предложить темы статей, которые после одобрения администратором будут добавлены в рубрики сайта. Можно присваивать рейтинги постам ( нажав на звезды под заголовком). Также начисление рейтингов действует для пользователей, размещающих статьи и оставляющих комментарии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
(далее…)
Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии - наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана.
(далее…)
Интересный подход к предсказанию направления рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) - построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:
(далее…)
Небольшое исследование стратегии "Гэп на открытии рынка" в блоге Pawel Lachowicz. Автор случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:
(далее…)
Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора 
, в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы 
. Это матрицы размерностью 
, где, для 
(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если 
и 1 в остальных случаях, в ячейках [j,j+1] стоят 1, если и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если 
и 0 - в остальных случаях. Как составить матрицу 
, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в части 4 цикла статей.
(далее…)
Вышла новая статья Valeriy Zakamulin.Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules, в которой исследуются возможности стратегий, основанных на использовании скользящих средних. Автор рассматривает алгоритмы, в которых применяются различные виды скользящих средних со следующими правилами входа и выхода из позиции:
(далее…)
В связи с моими постами на смарт-лабе, ко мне приходит много вопросов с просьбой дать рекомендации, что можно почитать по алготрейдингу и написанию биржевых роботов. Сразу должен сказать, что адекватной литературы крайне мало как у нас, так и за границей. Понятно, почему - мало кто готов открывать зарабатывающие алгоритмы, тем более, что в них вложено очень много времени и труда, это я знаю по себе. Попробую, все же, назвать несколько книг, которые очень помогли мне в построении роботов.
(далее…)
В этой части статьи мы найдем численное решение системы уравнений оптимального управления позицией маркетмейкера. Такое решение легко запрограммировать и использовать в реальной торговле для контроля за лимитными и маркет ордерами в соответствии с полученными стратегиями 
. Для упрощения разложим функцию владения на слагаемые, чтобы получить сокращенную функцию владения 
, которая представляет собой только динамическую составляющую основной функции:
(далее…)
Загрузка...
Свежие комментарии