Перевод основных моментов статьи "Momentum in traditional and cryptocurrencies made simple" Janick Rohrbach, Silvan Suremann, Joerg Osterrieder. Статья интересна последовательным подходом к разработке алгоритма, обходясь при этом очень простой математикой.
(далее…)
Перевод статьи из блога Эрни Чана.
Все знают, что значение волатильности зависит от частоты измерений: стандартное отклонение 5-минутных приращений цены отличается от стандартного отклонения дневных приращений. Если z - логарифм цены, то волатильность, взятая на интервале 
, рассчитывается следующим образом:
(далее…)
Свежие комментарии