QuantAlgos

На сайте chatwithtraders.com  опубликована аудио-версия интервью с Dr Ernie Chan: Как создаются, тестируются и выводятся на рынок алгостратегии.

Эрни Чан начинал свою деятельность в исследовательской программе IBM, где работал с алгоритмами машинного обучения, над искусственным интеллектом и обучением компьютеров пониманию языков, перед тем, как присоединиться к проп-трейдинговой команде.
(далее…)

По просьбе одного из читателей блога прогнал тесты инструмента SPY в моей программе, использующей модель Маркова для предсказания направления рынка. SPY- это биржевой символ фонда, повторяющего движения индекса S&P500, торгуется на бирже NYSE. Тестирование производилось на периоде от 01 июня 2015 года до 25 ноября 2015 года. Размер тренировочной выборки - 70%, выборки out-of-sample - 30%.  Вот что получилось в итоге, для различных интервалов дискретизации:
(далее…)