QuantAlgos

Трейдеры, которые занимаются высокочастотным трейдингом, знают, как важна доступность и качество исходных данных для тестирования стратегий. Я применяю для сбора данных программу, которую написал сам. Она может записывать маркетдату с Московской биржи по технологии Plaza2 (срочный рынок) или через торговый терминал QUIK по DDE (со всех рынков, доступных в терминале). Недавно также добавил возможность записи с биржи биткоинов OKCoin (www.okcoin.com). Биткоины, на мой взгляд, сейчас один из наиболее перспективных активов, и необходимо уже, как минимум, тестировать на нем различные стратегии, в том числе и HFT. Тем более, по моим ощущениям, конкуренция там не столь высока, а доступ к торгам максимально упрощен.
(далее…)

Статья из блога systemtradersuccess.com.

Многие торговые системы имеют длительные периоды как положительной, так и отрицательной производительности. Долгие прибыльные серии могут сменяться долгими интервалами просадок. Было бы неплохо, если бы существовала возможность обойти такие периоды убытков. Есть один прием, который сможет нам в этом помочь. Попытаемся применить 20 периодную или 50 периодную скользящую среднюю ( период зависит от вашей торговой системы и предпочтений), к вашей кривой прибыльности (эквити), где точками отсчета будут ваши сделки. Когда эквити опускается ниже скользящей средней вы должны остановить торговлю или снизить объем контрактов. Такая техника называется торговлей по эквити.
(далее…)

Вышла новая статья авторов Li Jiang ,Hong Kong Polytechnic University и Lawrence Kryzanowski, Concordia University, Quebec - John Molson School of Business - Trading Activity, Quoted Liquidity, and Stock Volatility.
(далее…)

Новая публикация о парном трейдинге от авторов Tamal Datta Chaudhuri, Calcutta Business School и Priyam Singh  HDFC Ltd:

Execution of Pairs Trading Strategy: Some Propositions
(далее…)

В рубрике "Публикация" я буду представлять анонсы недавно вышедших академических статей и исследований, имеющих отношение к автоматическому трейдингу, которые меня заинтересовали. Буду давать краткое содержание и ссылки на источник. Большинство статей на английском языке, поэтому, если посетители сайта проявят интерес к каким-либо анонсам (что я увижу по количеству проголосовавших) то такую статью переведу полностью.
(далее…)

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса - геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же - стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.
(далее…)

В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.
(далее…)

Много дискуссий возникает на тему вреда или пользы применения стопов в трейдинге. Ответ на этот вопрос попытался дать автор блога blog.factorwave.com.

Вам не нужно читать много книг или статей по трейдингу, чтобы понять важность стоп-ордеров - определенных точек выхода для прекращения убытков и закрытия позиции. Обычно утверждается, что использование стопов естественно. Идея ограничения убытков больше определенного значения выглядит привлекательной. Что может быть неправильным, если мы обрезаем убытки и позволяем прибыли "течь"?
(далее…)