QuantAlgos

Голосуем за новую публикацию Marco Corazza ,Ca Foscari University of Venice - Department of Economics, Andrea Sangalli Independent - Q-Learning and SARSA: A Comparison between Two Intelligent Stochastic Control Approaches for Financial Trading. Рассматриваются два алгоритма машинного обучения, которые широко применяются в торговле - особенно в парном трейдинге.
(далее…)

Приглашаю к голосованию за новую статью Marco Bee  University of Trento - Department of Economics and Management, Giulio Gatti ,Università degli Studi di Trento - Department of Economics and Management - An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности).
(далее…)

Начинаем новый цикл голосования за перевод публикаций. Прошу голосовать за статью Andrew Urquhart ,University of Southampton, Frank McGroarty , University of Southampton - School of Management - The Adaptive Market Hypothesis and Stock Return Predictability: Evidence from Major Stock Indices.
(далее…)

Вышла новая публикация от авторов Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Прошу голосовать за полный перевод статьи (жмите звездочки в шапке поста).
(далее…)

Статья из блога systemtradersuccess.com.

Многие торговые системы имеют длительные периоды как положительной, так и отрицательной производительности. Долгие прибыльные серии могут сменяться долгими интервалами просадок. Было бы неплохо, если бы существовала возможность обойти такие периоды убытков. Есть один прием, который сможет нам в этом помочь. Попытаемся применить 20 периодную или 50 периодную скользящую среднюю ( период зависит от вашей торговой системы и предпочтений), к вашей кривой прибыльности (эквити), где точками отсчета будут ваши сделки. Когда эквити опускается ниже скользящей средней вы должны остановить торговлю или снизить объем контрактов. Такая техника называется торговлей по эквити.
(далее…)

Вышла новая статья авторов Li Jiang ,Hong Kong Polytechnic University и Lawrence Kryzanowski, Concordia University, Quebec - John Molson School of Business - Trading Activity, Quoted Liquidity, and Stock Volatility.
(далее…)

Новая публикация о парном трейдинге от авторов Tamal Datta Chaudhuri, Calcutta Business School и Priyam Singh  HDFC Ltd:

Execution of Pairs Trading Strategy: Some Propositions
(далее…)

В рубрике "Публикация" я буду представлять анонсы недавно вышедших академических статей и исследований, имеющих отношение к автоматическому трейдингу, которые меня заинтересовали. Буду давать краткое содержание и ссылки на источник. Большинство статей на английском языке, поэтому, если посетители сайта проявят интерес к каким-либо анонсам (что я увижу по количеству проголосовавших) то такую статью переведу полностью.
(далее…)

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса - геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же - стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.
(далее…)

В прошлой части мы сделали теоретические предположения насчет влияния стоплоссов на общий результат торговой системы. В данной статье проверим эти утверждения на симуляции.

Симулируем десять тысяч сделок. Перед применением стопов мы получили распределение со средним значением 10% и стандартным отклонением 20%. Это похоже на производительность S&P500, начиная с 1950 года, этот контракт показал годовую доходность 7,4% и стандартное отклонение 15,4%. Результаты симуляции показаны на графике в заглавии.
(далее…)